VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner har inte varit så här lågt sedan Oktober. Förväntningarna på volatiliteten den närmaste månaden är 16,47. Toppen på VIX var den 17 Mars på 32,24. Det var i samband med Bear Stearns bailout.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar