VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner fortsätter att sjunka. Den implicita volatiliteten handlas nu under 20.
Indexet är en bra sentimentindikator pga att den indirekt visar hur mycket investerare är redo att betala för att försäkra sig mot en nedgång i aktiemarknaden.
5 kommentarer:
Vet inte om det stämmer, men jag har tyckt mig märka att börsen reagerar mycket negativt när vollan vänder uppåt. Ofta har vollan pressats ner under långa uppgångar.
Det är exakt det som händer. Mellan år 2004-2007 handlades vollan mellan 10-17. Under den perioden hade vi en enorm bullmarket.
Finns det inget VIX på svenska marknaden?
Om vollan nu vänder uppåt igen, börsen ner!!!???
Det finns inget VIX-index för Sverige. Den implicita volatiliteten handlas nu (front månaden) runt 25 i OMXS30.
Skicka en kommentar