VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner sjönk bara med 0,42 igår trots att S&P 500 var +2,05%. Den implicita volatiliteten handlas nu i 22,64.
Indexet är en bra sentimentindikator pga att den indirekt visar hur mycket investerare är redo att betala för att försäkra sig mot en nedgång i aktiemarknaden.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar