Det sjuka idag var att Handelsbanken (SHB) och Deutsche Bank (DBL) körde ett säljprogram ("fondkorgar") i marknaden, samtidigt som terminsköparen köpte OMX-terminer så att det blev köpkorgar. Handelsbanken och Deutsche Bank sålde hela tiden på bid och OMX-korgarna köpte hela tiden på offer.
Nedan följer dagens rörelser i OMXS30:
Kl 14.15 var OMXS30 -3,0%
Kl 15.50 var OMXS30 -1,2%
Kl 17.05 var OMXS30 -3,3%
Kl. 17.20 var OMXS30 -1,8%
3 kommentarer:
hej! du skriver "...samtidigt som terminsköparen köpte OMX-terminer så att det blev köpkorgar"
jag såg att bla. car och swed hade lite köpkorgar, men jag förstår inte resonemanget om varför det blir köpkorgar av en stor terminsköpare..?
plz förklara för en okunnig tack :)
Köpkorgar blir det när man kan sälja OMX-terminen "dyrt" och köpa de underliggande aktierna i OMX "billigt". Det man gör är ett räntearbitrage.
Eftersom likviditeten inte är så stor i OMX-terminen driver (köper)terminsköparen OMX-terminen till köpkorgar. Market makers/traders säljer då terminen och kör köpkorgen.
Jag tror inte att Carnegie eller Swedbank har terminsflödet (kunden som köper terminerna), för de har ställt upp sig i marknaden. Om man har terminsköparen in-house skulle man bättre kunna utnyttja flödet.
tack för svar!
Skicka en kommentar