VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner stängde på osannolika 69,95 +9,43%. High i fredags var 76,94. All-time high tidigare var från 1992 då VIX var uppe i 56,32.
Förväntningarna på volatiliteten den närmaste månaden på S&P 500 är alltså 69,95%. Intradagrörelser på 4,4% inprisas alltså indirekt in i VIX:en.
Förväntningarna på volatiliteten den närmaste månaden på S&P 500 är alltså 69,95%. Intradagrörelser på 4,4% inprisas alltså indirekt in i VIX:en.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar