ENORMA INTRADAG RÖRELSER

Sedan kollapsen av Lehman Brothers i September har volatiliteten i marknaden ökat markant. Fram till mitten av September var intradag volatiliteten på S&P 500 0,8%. Nu är genomsnittet 3,1% per dag. Eftersom rörelserna har blivit så stora overnight har volatiliteten ökat kraftigt sista timmen. Chartet nedan visar volatiliteten (rörelserna) på S&P 500 under dagen. Blå staplarna är före kollapsen i Lehman. Röda visar volatiliteten efter Lehman.

Nedan visas rörelserna på S&P 500 under sista timmen av handeln (kl 15.00-16.00 USA tid) från den 25 Oktober 2007.

källa: Portfolio.com