VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner har bara de senaste 20 åren varit över 40 vid fyra tillfällen. I måndags var VIX uppe som högst i 48,4. De tre andra är kraschen i Long Term Capital Management 1998, 11 September och 2002 i spåren av IT-bubblan.
Ett fall i VIX från höga nivåer har historiskt inneburit att vi står inför ett market rally. När indexet har varit över 48 och sedan fallit tillbaka har S&P 500 gått upp 7% kommande vecka och 11% kommande månad.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar