VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner sjönk i fredags med 4,8% till 59,89. All-time high är ifrån 24 Oktober på 89,53.
Indexet är en bra sentimentindikator pga att den indirekt visar hur mycket investerare är redo att betala för att försäkra sig mot en nedgång i aktiemarknaden och ett fall i VIX från höga nivåer har historiskt inneburit att vi står inför ett market rally.
2 kommentarer:
De största fallen i VIX från de högsta nivåerna senaste decenniet var i september 2001, juli/augusti 2002,augusti 2007, januari/februari 2008. Det var kanske kortsiktigt bra att köpa då, men ingen blev lycklig av att äga aktier månaderna som följde...
Rallyt den här gången har redan varit.
Du kan ha rätt!
Idag däremot finns det inte en säljare i marknaden. Bara några säljkorgar har gått. Omsättningen så här långt är endast 5,8 miljader kronor!
Skicka en kommentar