VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner stängde igår på 54,56 +14,3%.
Förväntningarna på volatiliteten den närmaste månaden på S&P 500 är alltså 54,56%. Intradagrörelser på 3,4% inprisas alltså indirekt in i VIX:en.
VIX har nu stängt över 30 i 38 dagar i rad. Senast det hände var 1998 under Long-Term Capital Management kraschen. VIX handlades då över 30 i 50 dagar.
2 kommentarer:
Hej!
Jag jobbar på bokförlaget Sellin och vi har just kommit ut med boken "Fantastiska fonder" av Pia Nilsson. En annorlunda bom om fonder. Skulle du vilja ha ett läsexemplar?
Mvh
Emma
emma@sellin.se
Hej Emma
jag tar gärna ett exemplar.
//BD
Skicka en kommentar