torsdag 20 november 2008

VIX


VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner steg igår med 9,8% till 74,26.

Indexet är en bra sentimentindikator pga att den indirekt visar hur mycket investerare är redo att betala för att försäkra sig mot en nedgång i aktiemarknaden. Intradagrörelser på 4,6% inprisas alltså indirekt in i VIX:en den närmaste månaden.

Inga kommentarer: