VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner sjönk igår med 11% till 64,7.
Indexet är en bra sentimentindikator pga att den indirekt visar hur mycket investerare är redo att betala för att försäkra sig mot en nedgång i aktiemarknaden. Ett fall i VIX från höga nivåer har historiskt inneburit att vi står inför ett market rally.
2 kommentarer:
VIX har fallit från höga nivåer många många gånger under de senaste tre månaderna. Om du har köpt då och hållit mer än några dagar har du snabbt blivit bankrutt.
Andra brukar rekommendera att man köper redan när VIX "spajkar", dvs går upp till en ovanligt hög nivå, typiskt 35. DET har verkligen inte fungerat.
VIX är i trend, Spikar fungerar inte att köpa på då.
Först när trenden bryts vet vi for sure.
Skicka en kommentar