VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner sjönk i fredags med 6% till 63,6.I fredags bröt VIX:en sitt 50 dagars glidande medelvärde (blå linje). Det kan vara ett tecken på att volatiliteten är på vägen ner i marknaden. En volatilitet (intradagrörelser) på 4% inprisas in på S&P 500 den närmaste månaden.
1 kommentar:
En helt annan fråga apropå dagens nyhet om att regeringen överväger att skjuta till pengar till bl a Saab.
En person berättade för mig att SAAB personbilar aldrig någonsin har visat svarta siffror för sin biltillverkning. Kan det verkligen stämma? I så fall är det ju makalöst att ägarna har hållit denna division under armarna i alla dessa år...
/FpV
Skicka en kommentar