VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner stängde igår på 38,6. Som högst handlades VIX:en på 89,53. Det var den 24 Oktober.
Indexet är en bra sentimentindikator pga att den indirekt visar hur mycket investerare är redo att betala för att försäkra sig mot en nedgång i aktiemarknaden den närmaste månaden. Intradagrörelser (volatilitet) på 2,4% inprisas indirekt in på S&P 500.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar