VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner stängde igår på 43,3. Som högst handlades VIX:en på 89,53. Det var den 24 Oktober. Intradagrörelser (volatilitet) på 2,7% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden.onsdag 14 januari 2009
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
1 kommentar:
"Intradagrörelser (volatilitet) på 2,7% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden."
Hur kommer du fram till detta?
/Intresserad
Skicka en kommentar