VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P 500 index optioner steg igår med 13,4% till 48,7. VIX:en handlas nu över sitt 50 dagars glidande medelvärde (blå linje). Intradagrörelser (volatilitet) på 3,0% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden. Som högst handlades VIX:en på 89,53. Det var den 24 Oktober.onsdag 18 februari 2009
VIX
VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P 500 index optioner steg igår med 13,4% till 48,7. VIX:en handlas nu över sitt 50 dagars glidande medelvärde (blå linje). Intradagrörelser (volatilitet) på 3,0% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden. Som högst handlades VIX:en på 89,53. Det var den 24 Oktober.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
3 kommentarer:
Lite "rolig" info jag hittade på reutern: VIX all time high var 189 den 20 okt 1987 (dagen efter krasch-dagen)
Men det var med den gamla metodiken att räkna dock, vet inte vad de ändrat på i den nya, det bör ha varit ett tag sedan.
Skicka en kommentar