VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), som mäter den implicita volatiliteten på S&P 500 indexoptioner och speglar optionsmarknadens prissättning av volatilitet kommande 30 dagar, stängde igår på 23,2. Det är samma nivå som innan kraschen i Augusti.
VIX motsvarighet på DAX-optioner, VDAX, handlas på 27,6.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar