VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), som mäter den implicita
volatiliteten på S&P 500 indexoptioner och speglar optionsmarknadens
prissättning av volatilitet kommande 30 dagar, handlas just nu i 15,3. Det är den lägsta nivån sedan Juli 2011.
5 kommentarer:
Tja!
Brukar du handla/betta på minskad/ökad vol i din trading eller hur använder du denna information i din trading?
Kanske borde nämnas att longer-dated handlas betydligt högre och att kurvan är rekordbrant...
Lugnet före stormen!
Brant kurva = lång put spreads. Inte en fri lunch men väldigt bra risk/reward
Att bygga upp någon stor optionsposition gör jag inte pga de höga avgifterna och säkerheterna. Däremot kan jag ibland betta i VIX ETF:er på ökad respektive minskad volatilitet (blir detsamma som att köpa resp sälja volla).
Skicka en kommentar