VIX ÖVER 20

VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), som mäter den implicita volatiliteten på S&P 500 indexoptioner och speglar optionsmarknadens prissättning av volatilitet kommande 30 dagar, steg igår över 20. VIX stängde på 20,9 +2,8. Det är den största uppgången sedan 9 November. En dagsvolatilitet på 1,3% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden.

VIX motsvarighet på DAX-optioner, VDAX, stängde igår på 26,9.