VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), som mäter den implicita volatiliteten på S&P 500 indexoptioner och speglar optionsmarknadens prissättning av volatilitet kommande 30 dagar, handlas över 20. VIX stängde igår på 20,4. En dagsvolatilitet på 1,3% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar