VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), som mäter den implicita volatiliteten på S&P 500 indexoptioner och speglar optionsmarknadens prissättning av volatilitet kommande 30 dagar, stängde i fredags på 26,7. Det är den högsta nivån på 5 månader. En dagsvolatilitet på 1,7% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden.
VIX motsvarighet på DAX-optioner, VDAX, handlas på 32,4.
Credit Suisse Fear Barometer står i 24,5.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar