VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), som mäter den implicita volatiliteten på S&P 500 indexoptioner och speglar optionsmarknadens prissättning av volatilitet kommande 30 dagar, stängde i fredags på 17,0. En dagsvolatilitet på 1,1% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden.
VIX motsvarighet på DAX-optioner, VDAX, handlas på 15,7.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar