VIX, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som mäter den implicita volatiliteten på S&P500 index optioner sjönk igår med 10% till 54,9. Igår bröt VIX:en sitt 50 dagars glidande medelvärde (blå linje). Det kan vara ett tecken på att volatiliteten är på vägen ner i marknaden. Intradagrörelser på 3,4% inprisas indirekt in på S&P 500 den närmaste månaden.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar